Outils et techniques pour la gestion des risques dans les investissements dérivés

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Lorsqu'il s'agit de gérer les risques dans les investissements dérivés tels que les options et les contrats à terme, il existe plusieurs outils et techniques disponibles. Voici quelques-uns des plus couramment utilisés :

Les ordres stop-loss : Les ordres stop-loss sont des instructions données à votre courtier pour vendre automatiquement une position si elle atteint un niveau de prix prédéfini. Cela permet de limiter les pertes en cas de mouvements de prix défavorables. Les ordres stop-loss peuvent être fixés à un niveau spécifique ou en utilisant des pourcentages de variation du prix.

Les ordres de limite : Les ordres de limite fonctionnent de manière similaire aux ordres stop-loss, mais au lieu de limiter les pertes, ils permettent de sécuriser les bénéfices. Vous pouvez définir un niveau de prix auquel vous souhaitez vendre automatiquement votre position pour prendre des bénéfices. Cela permet de verrouiller les gains potentiels et de prévenir les retournements de marché.

Les spreads : Les spreads sont des stratégies qui impliquent la combinaison de plusieurs positions d'options ou de contrats à terme. Les spreads permettent de réduire le risque en combinant des positions longues et courtes sur différents contrats ou options. Ils peuvent être utilisés pour limiter l'exposition directionnelle ou pour profiter des écarts de prix entre différents contrats ou options.

L'analyse des sensibilités : L'analyse des sensibilités, également connue sous le nom de "Grecs", est une technique qui mesure l'impact des différents facteurs sur la valeur d'une option ou d'un contrat à terme. Les principaux Grecs incluent Delta, Gamma, Theta et Vega. Ces mesures permettent de comprendre comment les variations du prix de l'actif sous-jacent, du temps, de la volatilité et des taux d'intérêt peuvent influencer la valeur de la position. Cela aide les investisseurs à évaluer les risques et à ajuster leurs positions en conséquence.

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